Arbeten gjorda av mina elever

Efter kurserna Analytical Finance I och II gör en del studenter examensarbeten. Nedan finner ni ett antal av dessa arbeten gjorda mellan år 2003 och 2014.

Examensarbeten

En Java-Applet för Black-Derman-Toy av Zhang Lei.

BDT Java Applet

Ett webbaserat minisystem för obligationer av Fred Takoeta och Hamaounde Hamadoe.

Till applikationen

Värdering av exotiska AktieIndexobligationer av Kwok-wai Choy.

Till applikationen

Analyzing the Term Structure of Credit Spreads on Corporate Bonds over Treasury Using the Extended Nelson-Siegel Model av Helena Frisk och Victoria Hallin.

Analysis, programming and evaluation of calculation methods for Value-at-Risk involving risk-factor models with heavy tails. ay Natalia Arango Mesa och Danuwat Weereerat.

Characterizatio of Parameter for Delta and Delta-Gamma Neutral Hedging. av Elvan Toygarlar.

Valuation of cancelable interest rate swaps via Hull-White trinomial tree model. av Sergii Gryshkevych.

VALIDATING THE WILLOW TREE MODEL USING JAVA. av Hayford Gyasi och Kwame Bonsu.

Model risk in a hedging perspective. av Carl-Johan Johansson och Greger Sundqvist.

Pricing cancellable swaps using tree models calibrated to swaptions. av Karolin Friberg och Matilda Rappe.

A Step-By-Step Procedure to The Numerical Solution for Time- Dependent Partial Derivative Equations in Three Spatial Dimensions. av Xi Wang och Xinyan Lin.

Stochastic Volatility Models in Option Pricing. av Michail Kalavrezos och Michael Wennermo.

Yield Curve Construction. av Jing Li och Simei Deng.

Till applikationen

Lattice approximations for Black-Scholes type models in Option Pricing. av Anne Karlen och Hossein Nohrouzian.

Risk Measures with Normal Distributed Black Options Pricing Model. av Wenqing Huang.

The SABR Model Calibrated for Swaption’s Volatility Smile. av Nguyes H. Tran och Anton Weigardh.

Mispricing Due to Nelson-Siegel-Svensson model. av Neda Kazemie.

Till applikationen

Swaption Pricing under Hull-White Model using Finite Dfference Method with Extension to Cancellable Swaps av Xinyan Lin.

Till applikationen del 1

Till applikationen del 2

An Introduction to Modern Pricing of Interest Rate Derivatives by Hossein Nohrouzian

An Introduction to Modern Pricing, presentation by Hossein Nohrouzian