Om mig


Jag heter Jan Röman, är född i Olofström i Blekinge den 23 december 1957. Jag flyttade till Göteborg 1977 för att 1979 börja på Teknisk Fysik-linjen, på
Chalmers Tekniska Högskola. Blev klar Civilingenjör 1983, men fortsatte med forskarstudier på institutionen för teoretisk fysik (den kondenserade materiens teori) med förhoppning att avlägga doktorsexamen. Jag arbetade där med kaosforskning och fraktaler samtidigt som jag undervisade blivande civilingenjörer i matematik och fysik. De kurser jag undervisade i var bl a Lineär Algebra, Mekanik, Kvantmekanik, Statistisk Fysik och Termodynamik.

Det sista året tillbringade jag i Köpenhamn, på NORDITA (Nordiska Institutet för Teoretisk Atomfysik) och Niels Bohr Institutet. Jag vistades där på ett stipendium från Nordiska Ministerrådet.

Jag hoppade av mina forskarstudier 1989 då jag fick arbete som forskningsingenjör på
ABB Corporate Research i Västerås. Arbetade där med halvledarforskning i två år och med att utveckla program för fältberäkningar i tre år. Därefter arbetade jag i ett år på COMSOL i Stockholm med teknisk support och utbildning i MATLAB. Jag är numera Teknisk Licentiat i Teoretisk Fysik med en avhandling som behandlar ämnet multifraktaler. Jag kom tillbaka till ABB sommaren 1995 och arbetade då som systemspecialist/operativsystemspecialist inom stålbranschen, på ABB Industrial Systems.

Tre år senare ville jag prova något nytt, så i mars 1998 började jag på OMX i Stockholm. OMX äger och driver den svenska börsen för aktier (tidigare kallad Stockholms Fondbörs) och derivat (ett gemensamt namn för finansiella instrument som optioner, terminer etc.). Jag har framförallt ägnat mig åt de risker som man tar då man handlar i dessa s k derivat. Först arbetade jag med ett system kallat RIVA (RIsk VAluation) som används av s k Clearing-hus. RIVA beräknar de marginalsäkerheter som kunder måste avsätta för att få handla på börsen. Dessa säkerheter räknas ut per konto varje natt och meddelas därefter börsens kunder.

Den som törstar efter kunskaper i detta finner nedan några länkar till sådant jag skrivit under min tid på OMX och därefter. För att bättre förstå hur optioner fungerar har jag även gjort några program som beräknar värdet av optioner och strategier med dessa. Även dessa program finner du på denna sida.

Från halvårsskiftet 2002 fram tills januari 2005 arbetade jag på Front Capital Systems i World Trade Center i Stockholm med att utveckla handelssystem för banker och mäklare. I augusti 2005 började jag arbetar jag på Finansinspektionen i Stockholm. Jag arbetade där som riskanalytiker på avdelningen för stabilitet och marknadsrisker för försäkringsbolag fram till april 2007. Från dess och fram till midsommar 2008 drev jag på heltid min egen firma, Pro Software där jag utvecklade riskmodeller på Handelsbanken Capital Markets. Därefter började jag som chef för marknadsrisk och motpartsrisk på Middle Office på Swedbank i Stockholm. Ett drygt år senare bytte jag tjänst till Finansingenjör inom risk och värdering. Jag validerade alla Swedbanks modeller och jobbade i samtliga frontsystem (Murex Mx3 och MxG, Kondor+, Opus och Calypso) samt risksystemet Algo RiskWatch, numera ägt av IBM. Sedan juni 2015 arbetar jag på Swedbank Robur, Investorrisk. På Robur sker förvaltningen i Simcorp Dimension. Riskberäkningen sker även här i RiskWatch

Vid sidan om undervisar jag i ett par kurser på Mälardalens Högskola. Där ger jag kurserna Analytical Fanance I och Analytical Finance II som ingår i mastersprogrammet Engineering Finance och går under höstterminen sista året.