Program |
||
Under tiden som jag utvecklat modeller för värdering av olika derivat har jag också gjort dessa webb-baserade formulär för finansiella beräkningar. En del av dessa har även inbyggd grafik för att åskådliggöra lösningarna. För grafiken använder jag mig av ett klassbibliotek kallat JpGraph. Tack vare dessa rutiner kan man skapa avancerade grafiska applikationer. Här nedan kan ni prova dessa program för att beräkna värdet på olika typer av optioner och bygga strategier. De flesta av dessa program gjorde jag under min semester i Cullera, Spanien, sommaren 2002. Bland mina program finns även en generell funktionsplotter och ett program för att plotta sparade datafiler. Med ett annat program, utrustat med lite numeriska algoritmer kan lösa rötter till funktioner och beräkna integraler. Kom gärna med förslag på hur jag kan förbättra programmen. |
Finansiella beräkningar: Analytiska modeller för aktiederivat | ||
Generaliserade Black-Scholes metod |
För olika typer av Europeiska optioner. | Direktlänk |
Barone Adesi Whaley |
Metod för Amerikanska optioner. | Direktlänk |
Bjerksund Stensland |
Metod för Amerikanska optioner. | Direktlänk |
Roll Geske Whaley |
Metod för Amerikanska köpoptioner. | Direktlänk |
Optionsstrategier |
För Amerikanska och Europeiska optioner. | Direktlänk |
Finansiella beräkningar: Numeriska modeller för aktiederivat | ||
Binomialmodeller |
För Amerikanska och Europeiska optioner. | Direktlänk |
Binomial-Analysator |
För konvergens av binomialmodeller. | Direktlänk |
Crank Nicholson |
För att lösa Black-Scholes PDE. | Direktlänk |
Monte-Carlo simulering |
Av Europeiska optioner. | Direktlänk |
Volatiliteter och Smile |
Med grafik. | Direktlänk |
Volatiliteter |
På Svenska aktier med optioner. | Direktlänk |
Finansiella beräkningar: Exotiska Optioner | ||
Look-back optioner |
För Europeiska köp och säljoptioner. | Direktlänk |
Digitala optioner |
För Europeiska köp och säljoptioner. | Direktlänk |
Enkel-barriär-optioner |
För Europeiska köp och säljoptioner. | Direktlänk |
Enkel-barriär-optioner |
För Europeiska optioner med trinomialträd. | Direktlänk |
Finansiella beräkningar: Modeller för Räntor och Räntederivat | ||
Ränteberäkningar |
Omvandlingar mellan olika räntor. | Direktlänk |
Bootstrap |
Enkla beräkningar med Bootstrap. | Direktlänk |
Obligationsberäkningar |
För enkla beräkningar. | Direktlänk |
Obligationsberäkningar |
För avancerade beräkningar. | Direktlänk |
Obligationer med Vasicek |
Nollkupongsobligationer enligt Vasicek. | Direktlänk |
Optioner med Vasicek |
Optioner på Nollkupongare enligt Vasicek. | Direktlänk |
Obligationer med CIR |
Nollkupongare med Cox-Ingersoll-Ross modell. | Direktlänk |
Optioner med CIR |
Optioner med Cox-Ingersoll-Ross modell. | Direktlänk |
Black-Derman-Toy Trees |
För ränte-träd-beräkningar. | Direktlänk |
Black-Derman-Toy Options |
För optioner på obligationer. | Direktlänk |
Black-Derman-Toy Callables |
För callable bonds och OAS | Direktlänk |
Black-Derman-Toy Putables |
För putable bonds och OAS | Direktlänk |
Black-Derman-Toy Swaptions |
För Swaptions | Direktlänk |
Program för numeriska beräkningar och grafer | ||
Funktionsplotter |
För grafisk presentation. | Direktlänk |
Data-plotter |
För grafisk presentation. | Direktlänk |
Numerisk Analys |
Beräknar rötter och integraler. | Direktlänk |